MACD(指數平滑異同平均線)——在貴金屬投資中的應用

2015-06-25

 

一、MACD是什么:

 

MACD稱為指數平滑異同平均線,是從雙指數移動平均線發展而來的,由快的指數移動平均線(EMA)減去慢的指數移動平均線,MACD的意義和雙移動平均線基本相同,但閱讀起來更方便。當MACD從負數轉向正數,是買的信號。當MACD從正數轉向負數,是賣的信號。當MACD以大角度變化,表示快的移動平均線和慢的移動平均線的差距非常迅速的拉開,代表了一個市場大趨勢的轉變。

 

指數平滑異同移動平均線,簡稱MACD,它是一項利用短期指數平均數指標與長期指數平均數指標之間的聚合與分離狀況,對買進、賣出時機作出研判的技術指標。根據移動平均線原理所發展出來的MACD,一來克服了移動平均線假信號頻繁的缺陷,二來能確保移動平均線最大的戰果。

 

 

MACD指數平滑異同平均線(來源互聯網)

 

二、MACD的計算:

 

MACD在應用上應先行計算出快速(一般選12日)移動平均值與慢速(一般選26日)移動平均值。以這兩個數值作為測量兩者(快速與慢速線)間的"差離值"依據。所謂"差離值"(DIF),即12日EMA數值減去26日EMA數值。因此,在持續的漲勢中,12日EMA在26日EMA之上。其間的正差離值(+DIF)會愈來愈大。反之在跌勢中,差離值可能變負(-DIF),也愈來愈大。 至于行情開始回轉,正或負差離值要縮小到一定的程度,才真正是行情反轉的信號。MACD的反轉信號界定為"差離值"的9日移動平均值(9日EMA)。 在MACD的指數平滑移動平均線計算公式中,都分別加T+1交易日的份量權值,以現在流行的參數12和26為例,其公式如下:

 

12日EMA的計算:EMA12 = 前一日EMA12 X 11/13 + 今日收盤 X 2/13

26日EMA的計算:EMA26 = 前一日EMA26 X 25/27 + 今日收盤 X 2/27

差離值(DIF)的計算: DIF = EMA12 - EMA26 。

 

根據差離值計算其9日的EMA,即離差平均值,是所求的DEA值。為了不與指標原名相混淆,此值又名DEA或DEM。

 

今日DEA = (前一日DEA X 8/10 + 今日DIF X 2/10)

 

用(DIF-DEA)*2即為MACD柱狀圖。

 

MACD指標是由兩線一柱組合起來形成,快速線為DIF,慢速線為DEA,柱狀圖為MACD。

 

三、MACD在貴金屬投資中的應用:

 

在各類投資中,有以下方法供投資者參考:

1、當DIF和MACD均大于0(即在圖形上表示為它們處于零線以上)并向上移動時,一般表示為行情處于多頭行情中,可以買入開倉或多頭持倉;

2、當DIF和MACD均小于0(即在圖形上表示為它們處于零線以下)并向下移動時,一般表示為行情處于空頭行情中,可以賣出開倉或觀望。

3、當DIF和MACD均大于0(即在圖形上表示為它們處于零線以上)但都向下移動時,一般表示為行情處于下跌階段,可以賣出開倉和觀望;

4、當DIF和MACD均小于0時(即在圖形上表示為它們處于零線以下)但向上移動時,一般表示為行情即將上漲,價格將上漲,可以買入開倉或多頭持倉。

 

其買賣原則為:

1.DIF、DEA均為正,DIF向上突破DEA,買入信號參考。

2.DIF、DEA均為負,DIF向下跌破DEA,賣出信號參考。

3.DIF線與K線發生背離,行情可能出現反轉信號。

4.MACD的值從正數變成負數,或者從負數變成正數并不是交易信號,因為它們落后于市場。

 

基本用法:

1. MACD 金叉:DIFF 由下向上突破 DEA,為買入信號。

2. MACD 死叉:DIFF 由上向下突破 DEA,為賣出信號。

3. MACD 綠轉紅:MACD 值由負變正,市場由空頭轉為多頭。

4. MACD 紅轉綠:MACD 值由正變負,市場由多頭轉為空頭。

5. DIFF 與 DEA 均為正值,即都在零軸線以上時,大勢屬多頭市場,DIFF 向上突破 DEA,可作買。

6. DIFF 與 DEA 均為負值,即都在零軸線以下時,大勢屬空頭市場,DIFF 向下跌破 DEA,可作賣。

7. 當 DEA 線與 K 線趨勢發生背離時為反轉信號。

8. DEA 在盤整局面時失誤率較高,但如果配合 RSI 及 KD 指標可適當彌補缺點。

 

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